Важнейший компонент в работе трейдера — это заполнение и анализ статистики. После торговли, нужно зафиксировать результат и проанализировать его. 

Это аналитическая работа, а именно: поиск сильных и слабых сторон, наблюдение всей картины происходящего, разделение стратегий на подвиды, выявления паттернов, это все включает в себя статистика трейдера. Это бэкграунд, подводная часть айсберга нашей работы. 

Без статистики, трейдер как слепой крот, ползет не видя куда. Работает по интуитивным вещам, которые ему интересны, т.е. по своим ощущениям. А это зачастую приводит к без системному сливу денег и отрицательным результатам. 

Все трейдеры, которые зарабатывают, тщательно ведут статистику и анализируют свои действия, как непосредственно у нас в пропе и в индустрии в целом.

У нас в пропе разбор статистики производится ежемесячно. Трейдеры с отрицательным результатом, показывают свою статистику первыми. Отчитываются, показывают свои ошибки, приводят месячный анализ всех показателей, предоставляют план для работы в следующем месяце для вывода результатов в плюсовую зону. 

Какие показатели статистики анализировать?

Прежде чем начать делать статистику, нужно определится с тем, какие показатели вы будете анализировать для себя? Что вы хотите от статистики получить? 

Новичку сложно понять какие данные ему нужны, но по мере торговли, вы будете чувствовать, чего вам не хватает. 

Обычно это происходит по мере надобности, после анализа торговых ситуаций. У трейдера может появится необходимость в отражении какого либо показателя, для этого он заводит в таблице дополнительный столбик для сбора этой информации на следующий месяц или квартал. 

У каждого трейдера этих показателей может быть разное количество, но есть общая база минимума, которая должна отражаться в вашей статистике трейдера. 

Некоторые показатели, которые вы можете заполнить в статистике, уже есть: время вход в сделку, направление, объем, цена, Gross, Net.

Данные показатели как правило есть в executions (отчет об исполнении ордеров, блоттер, или propreports) торговой платформы, и вам их просто нужно перенести в файл статистики.

Скачивайте файл статистики и пользуйтесь им. 

Другие, более детальные показатели, кроме вас проставить не может никто и именно в этом заключается механическая и рутинная работа ведения статистики. Параметры, которые кроме вас никто не заполнит, вы должны сами вносить и интерпретировать.

Следующие показатели обязательно должны быть заполнены в торговой статистике:

  • паттерн
  • начальный стоп
  • замер протяжки/проскальзывания (это нужно знать чтобы учесть весь риск)
  • причина входа в сделку

Процесс анализа статистики и добавления в нее новых показателей, это процесс постоянен на протяжении всей жизни трейдера.

Какие данные необходимо фиксировать в статистике?

Список данных, которые вы можете добавить в свой файл статистики, помимо обязательных вещей о которых мы писали выше:

  • оценка трейда
  • соотношение риска к прибыли
  • минимальный, максимальный risk/reword
  • средний risk/reword
  • стоп который вы ставите
  • размер проскальзывания
  • просадка до ближайшего фрактала
  • тактика набора позиции
  • наличие отката
  • % от всего движения
  • ATR
  • AV
  • пройденный ATR с момента входа

Этих показателей может быть очень много, главное понимать зачем вам нужны те либо иные данные и как вы это будете дальше использовать.

С другой стороны: слишком большое количество таких показателей сильно усложняет работу и ваше время, поэтому необходимо знать ключевые и фокусироваться на них.

Автоматизация статистики

Для трейдеров которые очень много торгуют, рано или поздно встает вопрос какой либо автоматизации. Ресурсы автоматизации статистики есть, но они платные. Второй неприятный момент, вашу информацию могут пользовать. 

Поэтому есть другой вариант, нанять программиста и самостоятельно написать систему автоматизации. Но это уже удел опытных трейдеров со стажем от двух-трех лет стабильной торговли на реальные деньги.

Сводные данные

Сводные данные статистики трейдера
Сводные данные

Сводные данные, это общая картина происходящего. Что вы делаете и какой результат эта ваша деятельность имеет. 

Данные показатели сильно разнятся и зависят от стратегии. Если вы высиживаете движения по паттернам, или вы скальпер, или у вас позиции на среднесрок. 

Что может быть характерно для скальперов? 

Соотношение риска/прибыли очень низкое. 1к2 уже является хорошим показателям. А винрейт может быть в пределах 50%.

У тех, кто сидит “to hold” удерживая подолгу позицию, соотношение риска к прибыли очень высокое, но как правило мало сделок. 

Примеры интерпретации статистики трейдера

Если вы видите что у вас низкий “win rate” (соотношение положительных сделок), значит нужно поработать над тем, чтобы улучшить свои паттерны, свое кол-во положительных трейдов. 

Если у вас низкое соотношение риска к прибыли, нужно как то улучшать свою тактику забора профита для того, чтобы среднее соотношение риска к прибыли улучшилось. Например, когда вы ставите большие стопы и из за этого ухудшается соотношение риска к прибыли. Значит надо в этом направлении работать.

На основании этих данных делаются такие условные корректировки вашей общей стратегии и тактики.

Также интересно посмотреть не общую картину, а сделать разделение, к примеру по паттернам, это может очень сильно вам помочь. 

Возможно из 10 паттернов которые вы торгуете, 5 стабильно забирают у вас деньги. Если вы на один квартал оставите только 5 лучших паттернов, вы очень сильно поднимите свой результат. Со временем у вас появятся любимые ситуации, которые приносят вам больше всего денег, а всё остальное отбросите. 

Все это индивидуально. И нужно смотреть цифры отдельного трейдера. 

Как переносить данные в файл статистики

Перенос данных в статистику трейдера
Перенос данных

Каждая профессиональная платформа имеет детальный отчет по сделкам, в котором можно взять все базовые данные, такие как биржа, тикер, цена входа и выхода, комиссия, net, gross и другая информации в зависимости от платформы. 

В файл статистики (excel для трейдера) все это переносится вручную. Когда вы будет уже более опытным трейдером, и захотите оптимизировать свою работу, вы можете искать пути автоматизации данного процесса.

Что лучше, журнал статистики или сайт статистики?

Для начала лучшим вариантом будет ведение статистики в файле (файл статистики). Всегда сначала лучше все делать руками, самому заносить все данные, если их слишком много, то урезать какие то данные, чтобы не перегружать статистику и ваши ресурсы. 

Вам нужно научиться анализировать, научится получать удовольствие от этого процесса. 

Только через 2-3 года, когда сделок будет очень много, и если их будет очень много, можно будет задумываться уже о покупке доступа на сайты статистики. 

Такие вещи как паттерны, средний объем и другие, не попадают, и нужно будет вводить вручную.  

Но эти сайты все равно не автоматизируют полностью вашу статистику. Большую часть информации вам все равно придется вводить вручную, автоматизируется базовый экспорт сделок из платформы, и импорт на сайт статистики.

Если вы делаете до 20 сделок в день, вам не нужен никакой сайт статистики, 20 сделок можно спокойно внести за 30 минут вручную и получить все сводные данные о результатах в виде красивых графиков у себя в файле. 

По поводу сервиса статистики, есть один нюанс. Они часто предлагают роботов на якобы успешной статистики зарабатывающих трейдеров. Т.е. если у вас хорошая статистика, ничто не мешает им брать вашу стратегию и писать под нее роботов или использовать в своей торговле. Так как вы по сути сами даете им все данные добровольно. Это момент заставляет задуматься, прежде чем воспользоваться данными сервисами. 

Мы в офисе ведем всё статистику в отдельном файле, и на разборе общей статистики, делимся между собой результатами и нахождением рыночных закономерностей. 

Вот некая малая доля данных за которыми мы наблюдаем…

Показатель Net-Gross

Показатель Net-Gross в статистике трейдера
Показатель Net-Gross

Если посмотреть на график трейдера как на акцию, то можно анализировать в каком состоянии находится трейдер)

Вы по хорошему должны всегда гросом быть в плюсе. Если терять, то только на комиссионных. 

График торговли трейдера в дневных свечах

График торговли трейдера в дневных свечах
График торговли трейдера в дневных свечах

Можно также построить дневные свечи отражающие торговлю трейдера, чтобы понимать насколько они волатильные, какие у него прорывные и минусовые дни, на сколько он откатывает от своего максимального значения. 

Если дни с фитилями, это значит, что трейдер отдает часто свои заработанные деньги обратно в рынок. Можно смотреть какой перед нами трейдер, агрессивный, консервативный, нет ли у него сильных просадок, реализует ли он потенциал и делает ли прорывные дни. 

Соотношение положительных сделок к отрицательным

Соотношение положительных сделок к отрицательным в статистике трейдера
Соотношение положительных сделок к отрицательным

Важный показатель соотношения прибыльных дней к убыточным. Результат представлен в видео коэффициента.

К примеру коэффициент 0.52 говорит о том, что на каждую прибыльную сделку, приходится 2 отрицательные. 

Тут вы можете наложить эти данные на соотношение риска к прибыли и корректировать свою стратегию.

Дни недели

Один из самых спорных статистических показателей, который слабо отражает реальную ситуацию. А если и может ее отразить, нужно как минимум проторговать один год каждую торговую сессию, и видеть результат за все сезоны с разбивкой по дням недели.

Более показательные и полезные данные будут при анализе месяца в году, но опять таки нужно как минимум 3 года для такого анализа.

По статистике в среду, четверг и пятницу больше всего отчитываются акций в сезон отчетов. Поэтому как правило в эти дни у трейдеров больше всего сделок. 

Зависимость результат от времени входа

Зависимость результат от времени входа
Зависимость результат от времени входа

Это более информативные данные, чем дни недели. Рынок торгуется по разному в разное время, первые и последние полчаса самые активные по объему на время, во время обеда рынок менее активен чем первые полтора часа. Это можно использовать для корректировки своих стратегий. 

Длительность сделки

Статистика по длительности в сделке
Длительность сделки

Это длительность удержания вашей позиции.

В этом представлении статистики, как правило для дейтрейдера самый плохой результат будет до 10 минут, т.к. чаще всего сделка выбивает в первые минуты после входа. 

Именно по этой причине будет видна аномалия. Основной профит будет на сделках которые вы высиживает. В дейтрейдинге до 1 часа, это нормальное время удержания позиции.

Свыше 2х часов, это уже как правило передержание позиции. Вы начинаете попадать в откаты и просадки по позиции, а иногда и полные возвраты к точке входа.

Статистика трейдера по секторам и индустриям

Статистика трейдера по секторам и индустриям
Сектора и индустрии

Можно смотреть результаты по каждому сектору, если у вас есть явный сектор который только забирает, можете либо его не торговать, либо разобраться в акциях данного сектора и попробовать понять что именно тут вы делаете не так, и какая особенность у акций данного сектора. 

Цены инструментов

Статистика трейдера по ценам акций
Цены инструментов

Смотрите какой диапазон акций дает больше всего денег или больше всего забирают. 

Волатильность

Статистика трейдера в зависимости от волатильности акций
Волатильность

Смотрите статистику по волатильности. 

Акции до 30 центов, это акции под особые стратегии, обычно такие акции лучше не торговать. Вы там ничего не найдете.

Акции от 1.5 до 3$ это очень сложный сегмент акций. Они как правило очень волатильные, но мало ликвидные, за счет чего сложно вписываться в нормальные риски, часто акции идут против и т.д. Для них нужно давать больше стоп, больше закладывать размер проскальзывания. В общем нужно быть предельно осторожным торгуя таки акции.  

Статистика трейдера по среднедневному объему

Статистика трейдера по среднедневному объему
Статистика по среднедневному объему

Смотрите какие объемы средние в акциях которые вы торгуете. Это очень сильно влияет на результат в зависимости от вашей стратегии. 

Стратегии или паттерны

Статистика трейдера по паттернам и стратегиям
Стратегии или паттерны

0 это ошибки. Если удельный вес ошибок будет около 50%, скорее всего вы будете сливать. Поэтому их должно быть гораздо меньше, тут стоит изучить материал по психологии и дисциплине в трейдинге. У вас должен быть дисциплинированный трейдинг, а не торговля отсебятины. Иначе вам не выжить.

Inplay

Статистика трейдера по Inplay акциям
Inplay

Следите за тем, что бы торговать инплейные (inPlay, акции “в игре”) ситуации, очень редко акция без какого либо фона делает хорошие движения. И желательно что бы и ATR и объем были в состоянии Inplay. 

Сводные таблицы данных

Сводные таблицы данных в файле статистики
Сводные таблицы данных в файле статистики

Как использовать данные и интерпретировать их

После сбора данных, их нужно анализировать. Для этого нужно найти слабые стороны вашей торговли, какие либо закономерности которые у вас отнимают деньги. Возможно это паттерны, точки входа, тактика набора позиции, акции и т.д. 

И устранять их.

Те же действия нужно проделать с положительными моментами торговли. Найти все закономерности которые приносят вам деньги и подумать над тем как закрепить и улучшить этот результат.

Еще один очень важный момент в анализе накопленной статистики, это сравнение текущих результатов в разрезе прошлого аналогичного периода.

К примеру: сравнение результатов по паттерну последних 50 трейдов с предыдущими 50 трейдами. Так вы сможете увидеть динамику ваших изменений. Как внедренные вами изменения показывают себя в реальной торговле. 

Искажение статистики

По закону больших чисел, вероятность начинает работать при достаточно большой выборке. Когда у вас мало данных, выводы будут недостоверны. Наберите хотя бы 100 сделок, для первоначального анализа. 1000 сделок, это та выборка с которой можно смело работать и результатам которой можно доверять.

Формулирование выводов

В конце любой статистики, мы формируем выводы, выводы оформляются в виде каких либо тезисов, наработок, идей своих закономерностей которые вы нашли на основании тех данных, которые у вас есть, это ваши выводы, это ваша статистика, они относится только к вашему стилю торговли. 

Никто другой ваши выводы применить к себе скорее всего не сможет. Поэтому каждый трейдер для себя делает выводы, это очень важно понимать. 

Более детальную информацию по статистике, правильный анализ ключевых показателей, информацию о всех найденных нами рыночных закономерностях которые мы обсуждаем в нашем пропе, вы сможете узнать пройдя курс обучения трейдингу онлайн, либо обучение в нашем проп офисе в Одессе. Успехов Вам!

Интересует профессиональное обучение трейдингу?