Стратегия торговли на откатах

На обзоре стратегия торговли на откатах, одна из самых потенциальных стратегий торговли на фондовом рынке, как впрочем на любых других рынках ценных бумаг. Любые движения сопровождаются откатами. Это важная составляющая технического и графического анализа.

Рынок ходит трендами и откатами. Тренд — однонаправленное движения цены. Откат является коррекцией тренда.

На трендах и откатах создано очень много отдельных подходов к анализу фондовых рынков, такие как волновой анализ Эллиота и многие другие.

В данной статье мы рассмотрим все основные характеристики откатов, на каких временных интервалах смотреть и как можно их использовать в своей торговле.

Основные характеристики отката

• Движение предшествующее откату. Откат может быть только после движения, соответственно должно быть движение предшествующее откату.
• Временной интервал. Тренды есть на всех временных интервалах. Поэтому стратегия торговли на откатах работает как для долгосрочного трейдинга, так и для торговли внутри дня.
• Глубина отката. Глубина отката, это процентное или денежное выражения отката по отношению к основному движению в акции. Для определенных стратегий торговли на откатах, эта величина имеет очень большое значение. Для большинства стратегий, откат более 50% от основного движения является уже недопустимым.
• Время отката. Имеется в виду время отката относительно основного движения. Данное значение так же используется в подобных стратегиях.

Рассмотрим данные характеристики на примерах акции Advanced Micro Devices, Inc. (AMD):

Откат на дневном графике акции AMD:

 

Направления основного движения и отката отмечено зеленой линией. Что мы тут видим?

• Основное движение, которое длилось 4 месяца по времени, 6$ по цене;
• Откат на 2$, по времени 1 месяц;

Откат внутри дня на пятиминутном таймфрейме акции AMD:

Видим что у нас есть первое движение до 10:00 по NY, после него следует откат до 10:30 и продолжение движения.

Откат на минутном таймфрейме внутри дня акции AMD:

На минутном таймфрейме мы видим все то же самое, у нас есть первое движение, у которого есть время, размер, за ним следует откат, который так же имеет время и глубину. На данном скриншоте запечатлен полноценный тренд вверх сопровождающийся откатами.

Что можно сказать об этих трех ситуациях?

На всех таймфремах тренд выглядит одинаково и каждое движение вверх или вниз сопровождается откатами. На примерах выше изображен тренд вверх, но все что к нему относится, зеркально отображается и при тренде вниз.

Стратегия торговли на откатах на примере торговли акции AMD

Теперь непосредственно пример работы самой стратегии торговли на откатах внутри дня… При использовании любой стратегии нужно иметь алгоритм исполнения:

1. Выбор акций в которых видно первое направленное движение
2. Четкие критерии отката:
   • Глубина отката (не больше 50% от первого движения);
   • Время отката (не дольше по времени основного движения);
   • Таймфрейм (1m).
3. Точки входа или момент когда можно входить в позицию (лента принтов и level2)

Берем все ту же акцию AMD и смотрим ее минутный график:

У нас есть движение больше среднего ATR (среднее движения акции за выбранный интервал времени) в акции, откат не глубже 50% первого движения. При чтении ленты принтов и Level2, был замечен покупатель который удерживал bid в районе 8.20, так же этот покупатель поднимал цены и удерживал их снова и снова. Вход от покупателя, риск в 3 цента за лоу отката. Потенциал 1 к 10 до 8.50.

Это пример стратегии торговли на откате по тренду. Если вы хотите изучить и использовать данную торговую стратегию, компания Dolphin Traders приглашает вас на обучение торговле на фондовой бирже.

Успешной торговли!