Как отбирать акции для торговли на американском фондовом рынке?

Зачем нужен качественный отбор акций на рынках NYSE, NASDAQ?

У дейтрейдеров поиск акций занимает большую часть рабочего времени. Вовремя найти правильную акцию, это без преувеличения 80% успеха.
Начинающие трейдеры полагают что в дейтрейдинге самая важная часть, торговля, но это не так.

Торговля, это лишь реализация вашей стратегии в правильно отобранных акциях. Обучение торговле акциями включает освоение торговой платформы и занимает 1-2 дня, плюс примерно 1 день на отработку ордеров. Трейдер осваивает базовый функционал платформы, настраивает горячие клавиши и вперед отправлять ордера!)

Если разложить работу трейдера на составляющие, 80% работы это отбор акций до и во время торговой сессии, анализ новостей и другая подготовительная работа. А остальные 20%, это уже торговля и правильное исполнение торговой стратегии и тактики в правильных инструментах.

Поиск акций происходит как до торговой сессии, так и во время торговой сессии. В основном это зависит от вашей торговой стратегии. В нашей компании Dolphin Traders, трейдеры в большей степени торгую акции inplay, поэтому динамические фильтры и отбор во время торговой сессии, это основной ресерч трейдера.

Если во время торговой сессии, по каким либо причинам, нет подходящих акций, мы смотрим акции отобранные до открытия торговой сессии. Это может быть акция попавшая по техническому анализу, акция которая активно торговалась в предыдущую торговую сессию и т.д.

Представьте себе, как во время открытия фондового рынка 7500 акций начинают движение в разных направлениях.
И из всего этого хаоса, вам нужно выбрать несколько наиболее подходящих акций под ваши критерии, о которых мы поговорим дальше.

Любая торговая стратегия предполагает какой-то ограниченный диапазон акций для реализации этой стратегии. Вы не можете торговать все подряд.
Фокус внимания трейдера должен быть сосредоточен только на те акции, которые потенциально позволяют реализовать торговую стратегию.

Наглядный пример: если вы торгуете только трендовые ситуации, вам нет никакого смысла тратить время, внимание и энергию на те акции, которые сейчас в фазе разворота, как и акции которые не имеют направленного движения, т.е. в фазе флета. Зачем тратить свое время и внимание даже на беглый их анализ. Гораздо эффективнее, сразу отсеивать эти акции, и сосредоточится только на тех инструментах, которые сегодня показывают трендовые движения. И уже из них отбирать подходящие для себя.

Это очень важный момент, который тяжело дается многим трейдерам, т.к. они считают, что сделав жесткую первоначальную фильтрацию, они потеряют возможные интересные ситуации.

Мы плавно переходим к критериям отбора акций или фильтрации.

Критерии фильтрации, отбора или поиска акций

Предварительная фильтрация

На данном этапе мы отсеиваем самые неподходящие инструменты: ETF, ADR, акции по цене, по объему, по волатильности, по секторам и индустриям и т.д. Давайте пройдемся по каждому пункту отдельно.

ETF (биржевые фонды) и ADR (акции зарубежных компаний)

Убираем все ETF, ADR, ненужные биржи. Оставляем только акции NYSE, NASDAQ. Исключая все остальные инструменты.

Цена

Этот параметр зависит от стратегии и риск менеджмента (в большей степени) с которыми трейдер работает. Если ваши риски и Buying Power (Покупательная способность счёта) не позволяет работать с дорогими и волатильными акциями, то отсекайте их и сосредоточьтесь на комфортном и доступном ценовом диапазоне. Для новичков мы рекомендуем ограничится акциями от 10 до 50$. Через несколько месяцев успешных торгов можно поднять верхнюю планку по цене акций до 100$ и выше.

Объем

Как и цена, зависит от стратегии. Если вы скальпите рибейты, то тут подойдут только акции от 10 млн. шерс в день. Если трейдер торгует стратегию “Stocks in Play” (горячие акции “В Игре”), как одна из самых популярных современных стратегий, то рекомендуем акции от 1 млн. до 10 млн. В таких акциях меньше шансов получить ценовой проскальзывание (протягивание, “slippage”) и они более техничны в плане отработки формаций технического анализа, хорошо держат уровни и реализуют потенциалы движения.

Волатильность

За волатильность мы берем параметр ATR (Average True Range). Данный параметр дает некое представления о среднедневном движении акции. Но с ним нужно быть осторожным, нередко акции показывают хорошие движение, будучи долгое время в очень узком ценовом диапазоне. Очень ситуативный параметр (!), следует использовать только в стратегиях, рассчитанных на волатильность как основной показатель при отборе.

Сектор и индустрия

Также можно делать отбор по секторам, индустриям, странам, фундаментальным показателям и т.д. Многие не торгуют финансовый сектор, а некоторые торгуют только нефтяной сектор. Как и с волатильностью, секторный отбор следует проводить только при стратегической необходимости, например во время отчётов компаний лидеров индустрии и т.п.

Далее вы смотрите и анализируете свои торговые ситуации, паттерны и точки входа в тех акциях, которые прошли фильтрацию.

Теперь будем посмотреть) бесплатные и условно бесплатные инструменты, которые помогут вам выполнить предварительную фильтрацию и последующий анализ на поиск торговых ситуаций.

Инструменты для фильтрации

Отбор акций с помощью 4Traders

Первый бесплатный инструмент, это скринер акций американской фондовой биржи на сайте 4traders.
https://4traders.club/us/screener

В этом скринере можно провести любую предварительную фильтрацию и оставить только интересующие акции.

Возможности фильтрации:

• Профиль компании
  • Тикер
  • Биржа
  • Сектор
  • Индустрия
  • Тип акций
  • Страна
• Цена
  • Цена
  • Gap
  • ATR
  • Изменения цены
  • Средние скользящие
• Объем
  • Объем
  • Средний объем
  • Относительный объем
  • Оборот
• Pre/Post Market
• Trailing 12 months (TTM), фундаментальные показатели
• Most Recent Quarter (MRQ), фундаментальные показатели

Отбор акций по вышеперечисленным критериям, доступен во всех приводимых ниже сканерах.

Пример фильтрации акций по цене: мы указали акции от 10 до 50$. Все акции которые не подходят под этот диапазон исключаются. В итоге мы видим только акции от 10 до 50$. Так же работают все другие показатели.
Самая удобная функция заключается в отображении отобранных акций на мини-графиках в онлайн режиме. Что позволяет трейдеру сразу наглядно видеть интересующие формации ещё до ввода акции в торговой платформе. Это существенно экономит время и ускоряет отлов точек входа. Нам остаётся только переписать интересующую нас акцию в вочлист в платформе.

Графики можно смотреть на любом таймфрейме и фильтровать по большому количеству критериев:

• Тикер
• Цена
• Gap
• ATR
• Объем
• Изменение цены
• Изменения объема
• Фундаментальные показатели компании

Отбор акций с помощью Hamaha Screener

https://hamaha.net/screener

Данный скринер, на момент написания статьи бесплатный (но иногда доступ к нему делают платным).

По функционалу скринер такой же как и предыдущий, только красивее оформлен и хорошая альтернатива на случай поломки 4traders.

Удобство этого сканера состоит в выводе сразу двух таймфреймов на одной линии. Можно смотреть сразу дневной и минутный график, или минутный и пяти минутный. Есть большое кол-во таймфремов для различных комбинаций.

Как первый, так и второй скринер работают в режиме реального времени, все цены актуальны и их можно использовать для торговли.

Отбор акций с помощью ThinkOrSwim

ThinkOrSwim это уже не просто скринер, а профессиональная торговая и графическая платформа. Он имеет встроенный сканер и фильтр акций.
Ему у нас на сайте посвящён отдельный раздел: ThinkOrSwim.

Отбор акций с помощью TradingView

https://ru.tradingview.com/screener/

Не так давно на рынке появился еще один скринер от TradingView. Для получения полного функционала, придется оплатить стоимость около 15$\мес. В базовом функционале, он позволит выполнить только предварительную фильтрацию.

Отбор акций с помощью Finviz

https://finviz.com/screener.ashx

Финвиз является последним способом отбора, если больше скринеров под рукой нет или все вышеперечисленное не работает. Полноценный функционал стоит около 300$ в год.
В бесплатной версии, вы можете провести фильтрацию, но у вас не будет возможности смотреть внутридневные графики. Только дневные график.
Если в процессе проведения ресерча, вам не нужно смотреть внутридневные ситуации (предположим вы смотреть их в платформе), то finviz сможет вам помочь в этом.

Данный скринер позволит даже в бесплатной версии отыскать акции по любым критериям.
Отобранные тикеры можно скопировать или экспортировать и загрузить в вашу торговую или графическую платформу для дальнейшего анализа.

Критерии отбора плавных акций

Продолжая тему отбора акций, хотим остановится на последнем моменте, это качество тех акций, в которых вы отлавливаете ваши торговые паттерны после предварительной фильтрации. 

Для начинающих трейдеров мы рекомендуем ввести такой визуальный критерий как “плавность” акции. Акции которые показывают чистые и техничные движения. 

Научившись отбирать плавные инструменты, вы сильно поднимите качество своего трейдинга, возможность контроля риска и расчета потенциала (но это уже другая тема).

Давайте посмотрим пример плавности в акции:

Эти акции отличаются размеренным и плавным ходом, минимальной волатильностью свеч и фитилей, легко прогнозируемому движению при достаточном объеме. 

Итого, что мы имеем: 

Первое, чему трейдеры обучаются в профессиональных проп-трейдинговых компаниях, это быстрый результативный ресерч акций. Без этого навыка, дальнейшая работа не имеет смысла, так как именно на нём дальнейшие навыки трейдера, реализация стратегии и т п.. Если вы отточите умения отфильтровывать и находить “свои любимые” торговые ситуации в акциях, то вы сможете стабильно зарабатывать на фондовом рынке. А как именно это делать, в деталях, с объяснениями, вы можете узнать пройдя курс обучения трейдингу на NYSE, NASDAQ в нашем Одесском офисе, или онлайн обучение трейдингу.